张卫健的外号是“光头强”。这个外号源于他在1999年的一部电视剧《西游记》中饰演孙悟空,因其角色头上戴着一顶金箍,看起来像是光头,而且他在剧中的表演风格也颇具喜感,因此被观众亲切地称为“光头强”。这个外号也使他在华语娱乐圈中广为人知。