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套期保值比率

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套期保值比率（Hedge Ratio）简称套保比率，就是利用利率期货合约进行套期保值的所需要合约的数量。互换互换（Swap） …

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Through hedge model to determine the hedge ratio can improve the hedge efficiency and effectively averse the risk of cash markets.

通过套期保值模型合理确定套期保值比率，可以提高套期保值效果，有效规避现货价格的风险。

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The key issue of the futures markets is the determination of hedge ratio .

期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。

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The major innovation of this paper is that it estimates the dynamic hedge ratio by DC-MSV model .

文章的主要创新是通过 DC-MSV 模型来估计动态的套期保值比率。

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The very core issue of hedging is determination of optimal hedge ratio .

套期保值的核心问题是最优套期保值比率的确定。

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In Chapter 2 , we summary the estimation methods of hedge ratio , and use HS300 simulation stock index future data to compare .

在第二章，我们首先介绍套期保值比率的估计方法，并运用沪深 300 的仿真交易对这些套期保值比率的方法进行了比较。

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Empirical Study on Optimal Foreign Futures Hedge Ratio

关于外汇期货套期保值比率的实证研究

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The Hedge Ratio for Option Trade under Limited Loss Probability

限定亏损概率下期权交易中的套期保值比率研究

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